Liebe Leser,
einmal im Quartal können wir beim Regelwerk, auf Basis dessen das reale 100.000 € Trading-Depot geführt wird, eine Anpassung vornehmen. Wir nehmen nun eine kleine Anpassung vor. Und zwar erweitern wir das Auswahluniversum um Aktien aus dem TecDAX. Neben Aktien aus dem DAX, MDAX, EURO STOXX 50 können in Zukunft auch Titel aus dem TecDAX gekauft werden. Ich erhoffe mir von der Änderung, dass es in Zukunft die ein oder andere spektakuläre Trendbewegung mehr gibt, der ich folgen kann. Das genau Regelwerk sieht dann zukünftig so aus:
Regelwerk zum realen 100.000 € Trendfolge-Depot
Dieses Regelwerk gibt die Basiswerte vor, in die investiert wird. Das Regelwerk wird über ein reales Depot bei einer Volksbank abgebildet, das zum Start mit 100.000 € kapitalisiert wurde. Es können sich maximal 6 Aktien im Depot befinden. Die Basiswerte, die das Regelwerk vorgibt, können entweder durch Direktkauf in der Aktie oder durch Kauf von Derivaten abgebildet werden. Bei Aktien mit hoher Volatilität, tendieren wir zum Kauf von Discount-Zertifikaten. Bei Aktien mit geringer Volatilität, tendieren wir zum Kauf von Hebelprodukten. Voraussetzung ist, dass es Produkte im öffentlichen Angebot gibt.
Gekauft wird nur, wenn sich der zugrundeliegende Index (DAX, MDAX, EURO STOXX 50 oder TecDAX über dem GD 200 befindet (Die Marktampel steht auf grün). Der Indikator „Trendstabilität“ wird wie folgt berechnet: Steigung GD 260 / Volatilität der Tagesrenditen (260 Tage)
Jeden Montag alle 2 Wochen gibt es einen Umschichtungstermin. Die Trendstabilitäts-Ranglisten auf Basis der Schlusskurse am Umschichtungstermin sind maßgeblich, um die Depotveränderungen zu bestimmen: Am Umschichtungstermin werden folgende Kauf- und Verkaufsregeln überprüft.
Kaufregel
1. Alle Aktien aus MDAX, TECDAX, DAX und EURO STOXX 50 werden in einer Gesamtrangliste zusammengefasst und nach dem Indikator Trendstabilität absteigend geordnet. Es können maximal 6 Aktien im Depot sein. Gekauft werden die 6 trendstabilsten Aktien, aber nur maximal 2 je Index und nur dann, wenn die Marktampel des Index grünes Licht zeigt. Es wird kein neuer Kauf durchgeführt, wenn das Depot bereits 6 Positionen beinhaltet oder wenn die 2-Aktien-je-Index-Beschränkung greift oder wenn die Marktampel auf rot steht.
Verkaufsregel
1. Depotpositionen werden verkauft, wenn die Aktie in der Trendstabilitäts-Gesamtrangliste unter die Ranglistenposition 12 abgefallen ist.
2. Zu jeder Aktie oder zu jedem Discount-Zertifikat, das sich im Depot befindet, wird unmittelbar nach dem Kauf eine limitierte Verkaufsorder in Höhe von 20% über dem Kaufkurs in den Markt gelegt.
3. Zu jedem Hebel-Zertifikat, das sich im Depot befindet, wird unmittelbar nach dem Kauf eine limitierte Verkaufsorder in Höhe von 40% über dem Kaufkurs in den Markt gelegt.
Weitere Regeln:
- Jede Aktie wird mit einer Größe von 20% des Depots gekauft.
- Jedes Zertifikat mit einer Größe von 7% des Depots gekauft
- Nachdem die Transaktionen gemäß dem Regelwerk bestimmt wurden, müssen diese in den nächsten 3 Tagen nach dem Umschichtungstermin umgesetzt werden.
- Aktien und Derivate auf Aktien der Axel Springer SE sind wegen der internen Compliance-Regeln von TraderFox aus diesem regelbasierte Portfoliokonzept ausgeschlossen.
- Aktien, bei denen ein Übernahmeangebot abgegeben wurde, werden nicht mehr bei der Depotauswahl berücksichtigt. Diese Aktien werden in den Ranglisten automatisch ausgeblendet.
Was gibt es Neues in den Trendstabilitäts-Ranglisten?
Beim Screening der Trendstabilitäts-Ranglisten ist mir die Aktie von Airbus aufgefallen, die sich auf Rang 10 der Auswahl im MDAX vorgeschoben hat. Der führende europäische Flugzeugbauer hatte zuletzt einen weiteren bedeutenden Großauftrag aus China zu vermelden. So orderte die staatliche chinesische Fluglinie China Aviation Supplys Holding 290 Mittelstreckenflugzeuge vom Typ A320 sowie 10 Langstreckenmaschinen vom Typ A350 im Gesamtwert von rund 16 Mrd. USD. Damit konnte man auf dem wichtigen chinesischen Markt erneut einen bedeutenden Erfolg für sich verbuchen und den Erzrivalen Boeing in die Schranken verweisen. Da der US-Konzern aufgrund der jüngsten verheerenden Flugzeug-Abstürze mit seinem Großraummodell 737 MAX 8 bei vielen Airlines bei Neubestellungen gemieden wird, sollte sich Airbus als Profiteur der Pannenserie beim US-Rivalen herauskristallisieren. Dank seiner spritsparenden NEO-Reihe, die Treibstoffeinsparungen von knapp 15% ermöglicht, ist Airbus ohnehin bestens aufgestellt, um seine starke Entwicklung beim Ordereingang fortsetzen zu können. Angesichts des weltweiten Touristikbooms dürften nach Einschätzung von Airbus in den kommenden beiden Dekaden mehr als 37.000 neue Passagiermaschinen in Dienst gestellt werden. Die Experten der Berenberg Bank trauen der Aktie von Airbus daher weiteres Aufwärtspotential zu und haben kürzlich das Kursziel mit 134 Euro und der Einstufung "Buy" bestätigt.
Viele Grüße
Simon Betschinger