Traden Lernen Blog

 

Wochenbericht / 14.07.2017 | 09:00:00

Die erste Woche mit dem Trendfolge-Konzept

Liebe Leser,

diese Woche startete das Trading-Event „Reales 100.000 € Trendfolge-Depot“ auf dzbank-derivate. Das Besondere ist, dass ich mein Depot 100 % regelbasiert führe. Welche Aktien gekauft werden, entscheidet alleine das Regelwerk. Lediglich bei der Auswahl der Derivate auf die Basiswerte, die das System vorgegeben hat, habe ich einen kleinen Spielraum.

Bei dem Trading-Event haben wir uns für ein Trendfolge-Konzept entschieden. Gekauft werden diejenigen Aktien mit den höchsten Trendstabilitäten aus DAX, MDAX und EuroStoxx50. Die Trendstabilität ist ein Indikator, der die Trendstärke um die Volatilität bereinigt. Ziel ist es, mit diesem Indikator Aktien zu finden, die ein starkes Trendverhalten zeigen, aber trotzdem eine geringe Volatilität haben.

Was erhoffe ich mir von diesem regelbasierten Anlagekonzept?

Erstens möchte ich menschliche Emotionen wie Angst, Zweifel oder Euphorie komplett ausschalten. Ich selbst war schon immer sehr risikoavers. Wenn Aktien, wie zum Beispiel Adidas im letzten Jahr, eine beeindruckende Rally aufs Parkett legten, ist es schwer einen Einstieg zu finden. Ich bin zwar gut darin, Gewinne laufen zu lassen, wenn ich relativ früh in einer Trendbewegung den Einstieg finde. Aber ich springe ungern auf schnell fahrende Züge auf, was in diesem Fall konkret bedeutet, dass Adidas ohne mich von 80 € auf 180 € stieg. Ein regelbasiertes Trendfolge-Konzept kennt keine Zweifel. Die trendstabilsten Aktien landen im Depot.

Zweitens weiß ich, dass Trendfolge- und Momentum-Konzepte in Bullenmärkten in der Vergangenheit oft eine starke Outperformance gegenüber einem passiven Index-Investment ermöglichen. Aus meiner Sicht gibt es dafür einen sachlogischen Zusammenhang. Erfolgreiche Unternehmen sind meist über längere Zeiträume erfolgreich. Trends im Wirtschaftsleben wechseln nicht täglich. Erfolgsprodukte wie das Apple iPhone können über Jahre oder gar Jahrzehnte hinweg eine Branche dominieren. Mit einem Trendfolge-Konzept spekuliert man also darauf, dass sich positive Trends weiter fortsetzen.

Was sind die Risiken?

Mit einem Trendfolge-Konzept ist man sehr von einer positiven Marktstimmung abhängig. Wenn der Bullenmarkt in einen Bärenmarkt übergeht, können stark gestiegene Aktien hohe Kursverluste erleiden.  Eine realistische Erwartungshaltung ist, dass man mit einem Trendfolge-Konzept in einem Bullenmarkt die Märkte schlägt, aber in Seitwärtsmärkten oder fallenden Märkte Verlust erleidet.

Marktampeln geben grünes oder rotes Licht

Wir haben bei unserem Trendfolge-Konzept eine Marktampel eingebaut. Wenn die Indizes unter dem GD200 notieren, werden keine neuen Aktien mehr gekauft. Diese Marktampel soll einen Schutz vor langen Bärenmärkte bieten. Ich schildere Ihnen ein Beispiel aus der Vergangenheit. Als 2008 die Finanzkrise über die Märkte hereinbrach, schloss der DAX am 15. Januar 2008 unter dem GD 200. Erstmals am 08. Mai 2009 konnte der DAX wieder über dem GD 200 aus dem Handel gehen. Die Marktampel zeigte fast 15 Monate lang rotes Licht und nach unserem Trendfolge-Konzept würden in einem solchen Fall keine neuen Positionen aufgenommen werden.

Ich bin gespannt welche Aktien in den nächsten Wochen den Weg in das Depot finden werden. Der Trendstabilitäts-Indikator wird darüber entscheiden.

Trade / 11.07.2017 | 09:30:00

Trading-Event ist gestartet

Liebe Trader,

ich beginne nun mein reales 100.000 € Depot gemäß dem Portfolio-Regelwerk zu füllen. Bei meinen Käufen und Verkäufen spielen meine persönlichen Einschätzungen keine Rolle. Ich halte mich strikt an das Regelwerk.

Heute morgen habe ich die Märkte DAX, MDAX und Euro-Stoxx 50 nach ihrem Abstand zum GD 200 sortiert. Der trendstärkste Index ist derzeit der MDAX. Also kaufte ich gemäß des Regelwerks die trendstabilste Aktie aus dem MDAX. Diese finde ich auf folgender Seite:

https://www.dzbank-derivate.de/tradenlernen/Trading-System

Im MDAX sieht die Rangliste der trendstabilsten Aktien momentan folgendermaßen aus:

  1. Fraport
  2. Aurubis
  3. MTU
  4. Kion
  5. Rheinmetall

Jede Aktienposition gewichte ich mit etwa 20 % im Depot. Auf Ranglistenplatz 1 befindet sich Fraport. Also orderte ich vorhin um 9.12 Uhr 250 Aktien der Fraport AG auf Xetra und wurde zu 77,30 € ausgeführt.

Viele Grüße

Ihr Simon Betschinger

Fraport AG

577330 / DE0005773303 // Quelle: Xetra: 09:09:53
81,83 EUR
Kurs
0,05%
Diff. Vortag in %
47,550 EUR
52 Wochen Tief
88,05 EUR
52 Wochen Hoch
Kommentar / 06.07.2017 | 14:18:00

Trading-Event in den Startlöchern

Liebe Trader,

nächste Woche am Montag werde ich 100.000 € auf ein Depotkonto meiner Volksbank einzahlen. Dieses Geld werde ich 100 % regelbasiert anlegen. Ich werde Trendfolge-Trading betreiben und zwar mit einem Trendstabilitäts-Indikator, der die reine Trendstärke (gemessen anhand von Gleitenden Durchschnitten) mit der Volatilität einer Aktie verknüpft. Je weniger schwankungsanfällig ein Aufwärtstrend verläuft, desto besser. Das ist die Idee hinter diesem Konzept.

Die genauen Regeln für die Zusammensetzung des Portfolios werde ich nächste Woche erläutern. So viel vorneweg. Alle 2 Wochen gibt es einen Umschichtungstermin. An diesem Tag werde ich jedes Mal aufs Neue die trendstabilsten Aktien in DAX, MDAX und EuroStoxx 50 identifizieren und mein Depot entsprechend den Regeln umschichten. Die trendstabilsten Aktien finde ich mit dem neuen Service der DZ BANK „systematisches Investieren“. Darüber welche Aktien ich gekauft und verkauft habe, werde ich transparent und zeitnah hier im Blog berichten. Ich werden Ihnen die Screenshots meines Realgeld-Depots zeigen, so dass die 100 %ige Transparenz gegeben ist.

Ein paar Worte zu meiner Person. Ich handle seit 1998 an der Börse. Aktuell bin ich Geschäftsführer von TraderFox und damit unter anderem Herausgeber des aktien Magazins. Ich habe Volkswirtschaft an der Universität Konstanz studiert und trage stolz den Titel Diplom Volkswirt. Das heißt ich kenne die Börse sowohl aus der Sichtweise der akademischen Kapitalmarkttheorie, als auch ausgehend von meiner jahrlangen Trading-Erfahrungen. Mein eigenes Trading folgt mittlerweile zu 90 % regelbasierten Einstiegen. Ich verwende klare Signale, auf die ich warte und die ich dann zum Einstieg nutze.

Bei diesem Realgeld-Depot-Blog, den ich für die DZ BANK schreibe, verwende ich ein 100 % regelbasiertes Portfolio-System. Sowohl der Einstieg als auch der Ausstieg aus einer Position sind exakt definiert. Ziel ist es, menschliche Emotionen und Fehler komplett zu eliminieren. Langfristig, davon bin ich überzeugt, ist das der beste Weg, um die Chancen der Aktienmärkte systematisch zu nutzen.

Als Herr Felix Schröder mit der Idee für den Realgeld-Depot-Blog auf mich zukam, musste ich nicht lange überlegen welche regelbasierte Strategie ich umsetzen würde. Ich entschied mich sofort für ein Trendfolge-Konzept. Trendfolge-Trading hat aus meiner Sicht ein starkes sachlogisches Fundamental. Man folgt den guten Unternehmen, die über längere Zeit ihre Umsätze und Gewinne steigern. Erfolg  ist im Wirtschaftsleben meist keine Eintagsfliege. Unternehmen wie Google, Facebook, Amazon, Apple oder SAP dominieren auf Jahre oder gar Jahrzehnte ihre jeweiligen Branchen. Die Aktienkurse verzeichneten deutliche Kursanstiege.

Trendfolge-Trader haben das Ziel, auf solchen fundamentalen Trends mitzureiten. Es ist für uns als Trader nahezu unmöglich, hunderte oder gar tausende von Firmen fundamental zu analysieren, um dann eine Entscheidung zu treffen, welche Unternehmen vor einer rosigen Zukunft stehen. Das ist aber auch gar nicht notwendig. Aktienkurse beinhalten in der Regel alle verfügbaren fundamentalen Informationen. Das große Kapital tendiert dazu, den erfolgreichen Unternehmen zu folgen. Deren Aktien steigen dann, sie bauen Trendstärke auf und wenn das Geschäftsmodell solide ist und Wettbewerbsvorteile verspricht, sind die Aktienpreisschwankungen meist (Volatilität) gering. In solche Aktien möchte ich investieren. Genau hier kommt unser Trendstabilitäts-Indikator ins Spiel. Er identifiziert die trendstabilsten Aktien und diese wandern dann in mein Depot.

Liebe Leser, ich freue mich, dass es nächste Woche endlich losgeht!

Viele Grüße
Ihr Simon Betschinger