Traden lernen - mit System: Regelwerk

Die Auswahl der Basiswerte zur Durchführung von  Wertpapiertransaktionen erfolgt zu 100 % regelbasiert.

Das regelbasierte Portfoliokonzept gibt die Basiswerte vor, in die investiert wird. Dabei werden nur trendstabile Basiswerte in das Portfolio aufgenommen.

Drei Basiswerte werden in Form von Derivaten abgebildet, welche sich im öffentlichen Angebot befinden müssen . Bei der Auswahl der Derivate besteht - innerhalb der hier aufgeführten Vorgaben - ein persönlicher Ermessensspielraum des Depotführers Simon Betschinger:
 

  • die 6 nach dem Portfolio-System ausgewählten Aktien werden nach Volatilität sortiert. Die drei Aktien mit der geringsten Volatilität werden nicht als Aktien sondern als Zertifikat oder Hebelprodukt ins Portfolio übernommen (Index-Voraussetzungen siehe unten) . Wenn sich zum Umschichtungstermin bereits Aktien oder maximal 1 Derivat im Portfolio befinden, werden nur die neu dazukommenden Aktien nach der Volatilität sortiert, um zu entscheiden, für welchen Basiswert eine Aktie direkt oder ein Derivat gekauft wird.
  • Die Auswahl der Hebelprodukte erfolgt nach folgender Regel: Endlos-Turbos long mit einem Hebel von max. 5 (in Betracht kommen nur Produkte im öffentlichen Angebot)
  • Die Auswahl der Anlageprodukte erfolgt nach folgender Regel: Discount-Zertifikate mit einem Cap von mind. - 10% und einer Seitwärtrendite von mind. + 5% (in Betracht kommen nur Produkte im öffentlichen Angebot)


Gekauft wird nur, wenn sich der zugrundeliegende Indzee (DAX, MDax, EuroStoxx 50 über dem GD 200 befindet. Gekauft wird nach der Systematik Trendstabilität: Steigung GD 260 / Vola der Tagesrenditen (260 Tage)

Kaufregel
Mit Hilfe des Indikators „Trendstabilität“ werden die trendstabilsten (bzw. Zertifikate oder Hebelprodukte auf diese Aktien) im DAX, MDAX, Eurostoxx bestimmt. Gekauft werden je Index die beiden Aktien mit der höchsten Trendstabilität. Insgesamt sind somit nach dieser Strategie max. 6 Instrumente im Depot.

Aktien, bei denen ein Übernahmeangebot abgegeben wurde, werden nicht mehr bei der Depoauswahl berücksichtigt. Diese Aktien werden in den Ranglisten automatisch ausgeblendet.

Verkaufsregel

  1. Am Umschichtungstag werden maximal 3 Positionen verkauft und zwar jeweils die Titel, die sich in einem Index auf den jeweils hinteren Ranglistenplätzen befinden, sofern dieser Ranglistenplatz nicht 1, 2 oder 3 ist.
  2. sinkt der Referenzindex unter GD 200 wird keine Aktie dazugekauft. Die im Depot liegenden Aktien verbleiben im Depot, solange sie trendstabil sind.


Umschichtungstermin ist jeweils alle 2 Wochen, beginnend ab Montag dem 24.07.2017

Insgesamt sind max. 6 Positionen im Depot (3 Aktien, 3 Derivate)

Jede Aktie wird mit einer Größe von 20 % des Depots gekauft.

Jedes Derivat mit einer Größe von 5 % des Depots gekauft

Zu Beginn wird alle 2 Wochen ein Wertpapiergekauft, solange bis 6 Positionen im Depot liegen. Hierzu werden zu Beginn alle 6 Werte (2 je Indize) herausgesucht. Anschliessend werden die Indizes nach Abstand zum GD 200 absteigend sortiert. Nun werden die offenen Positionen mit Anlageinstrumenten von oben nach unten, nach und nach gefüllt. Angefangen wird mit dem Indize mit der jeweils am höchsten über dem GD 200 liegt. Sind in diesem Indize bereits 2 Aktien bzw. Zertifikate oder Hebelprodukte  enthalten, wird der Indize mit dem zweithöchsten Abstand zum GD 200 befüllt. Diese Regelung gilt auch für Positionen die bereits befüllt waren, verkauft wurden und zu einem folgenden Umschichtungstermin wieder aufgefüllt werden.

Regelanpassung

Einmal im Quartal, kann im Rahmen eines regulären Umschichtungstermins das Regelwerk angepasst beziehungsweise feinjustiert werden, wenn es wichtige Gründe dafür gibt. Eventuelle Änderungen am Regelwerk werden vertraglich festgehalten, schriftlich fixiert und von den Vertragsparteien unterschrieben sowie vorab öffentlich kommuniziert.