Besser Traden mit System

Traden lernen - mit System: Regelwerk

Die Auswahl der Basiswerte zur Durchführung von  Wertpapiertransaktionen erfolgt zu 100 % regelbasiert.

Das regelbasierte Portfoliokonzept gibt die Basiswerte vor, in die investiert wird. Dabei werden nur trendstabile Basiswerte in das Portfolio aufgenommen.

Bis zu 6 Basiswerte werden in Form von Derivaten abgebildet, welche sich im öffentlichen Angebot befinden müssen. Bei der Auswahl der Derivate besteht - innerhalb der hier aufgeführten Vorgaben - ein persönlicher Ermessensspielraum des Depotführers Simon Betschinger:
 

  • die 6 nach dem Portfolio-System ausgewählten Aktien werden nach Volatilität sortiert. Die Aktien mit der geringsten Volatilität werden nicht als Aktien sondern als Zertifikat oder Hebelprodukt ins Portfolio übernommen (Index-Voraussetzungen siehe unten). Es können aber auch alle 6 Aktien als Derivate abgebildet werden. Wenn sich zum Umschichtungstermin bereits Aktien oder maximal 1 Derivat im Portfolio befinden, werden nur die neu dazukommenden Aktien nach der Volatilität sortiert, um zu entscheiden, für welchen Basiswert eine Aktie direkt oder ein Derivat gekauft wird.
  • Die Auswahl der Hebelprodukte erfolgt nach folgender Regel: Endlos-Turbos long mit einem Hebel von max. 5 (in Betracht kommen nur Produkte im öffentlichen Angebot)
  • Die Auswahl der Anlageprodukte erfolgt nach folgender Regel: Discount-Zertifikate mit einem Cap von mind. - 10% und einer Seitwärtrendite von mind. + 5% (in Betracht kommen nur Produkte im öffentlichen Angebot)


Gekauft wird nur, wenn sich der zugrundeliegende Indzee (DAX, TECDax, MDax, EuroStoxx 50 über dem GD 200 befindet. Gekauft wird nach der Systematik Trendstabilität: Steigung GD 260 / Vola der Tagesrenditen (260 Tage)

Kaufregel
Alle Aktien aus MDAX, TECDAX, DAX und EURO STOXX 50 werden in einer Gesamtrangliste zusammengefasst und nach dem Indikator Trendstabilität absteigend geordnet. Mit Hilfe des Indikators „Trendstabilität“ werden die trendstabilsten Aktien (bzw. Zertifikate oder Hebelprodukte auf diese Aktien) im DAX, Tec-Dax, MDAX, Eurostoxx bestimmt. Gekauft werden je Index die beiden Aktien mit der höchsten Trendstabilität. Es können maximal 6 Aktien im Depot sein. Gekauft werden die 6 trendstabilsten Aktien, aber nur maximal 2 je Index und nur dann, wenn die Marktampel des Index grünes Licht zeigt. Es wird kein neuer Kauf durchgeführt, wenn:
- das Depot bereits 6 Positionen beinhaltet
- oder die 2-Aktien-je-Index-Beschränkung greift
- oder die Marktampel auf rot steht.

Aktien, bei denen ein Übernahmeangebot abgegeben wurde, werden nicht mehr bei der Depoauswahl berücksichtigt. Diese Aktien werden in den Ranglisten automatisch ausgeblendet.

Verkaufsregel

  1. Am Umschichtungstag werden maximal 3 Positionen verkauft. Depotpositionen werden verkauft, wenn die Aktie in der Trendstabilitäts-Gesamtrangliste unter die Ranglistenposition 12 abgefallen ist.
  2. sinkt der Referenzindex unter GD 200 wird keine Aktie dazugekauft (Marktampel des Index steht auf rot). Die im Depot liegenden Aktien verbleiben im Depot, solange sie trendstabil sind.
  3.  Zu jeder Aktie oder zu jedem Discount-Zertifikat, das sich im Depot befindet, wird unmittelbar nach dem Kauf eine limitierte Verkaufsorder in Höhe von 20 % über dem Kaufkurs in den Markt gelegt.
  4. Zu jedem Hebel-Zertifikat, das sich im Depot befindet, wird unmittelbar nach dem Kauf eine limitierte Verkaufsorder in Höhe von 40 % über dem Kaufkurs in den Markt gelegt.


Umschichtungstermin ist jeweils alle 2 Wochen, beginnend ab Montag dem 24.07.2017

Insgesamt sind max. 6 Positionen im Depot wobei die Anzahl der Aktien im Depot von 0 bis 6 variieren kann und die Anzahl der Derivate auch von 0 bis 6 variieren kann.

Jede Aktie wird mit einer Größe von 20 % des Depots gekauft.

Jedes Derivat mit einer Größe von 7 % des Depots gekauft.

Nachdem die Transaktionen gemäß dem Regelwerk bestimmt wurden, müssen diese in den nächsten 3 Tagen nach dem Umschichtungstermin umgesetzt werden.

Aktien und Derivate auf Aktien der Axel Springer SE sind wegen der internen Compliance-Regeln von TraderFox aus diesem regelbasierte Portfoliokonzept ausgeschlossen. Für den Fall, das die Aktien der Axel Springer SE eine der beiden Aktien mit der höchsten Trendstabilität im MDAX sein sollte, wird anstelle der Aktien der Axel Springer SE die Aktien mit der dritthöchsten Trendstabilität im MDAX in das regelbasierte Portfoliokonzept aufgenommen.

 

Regelanpassung

Einmal im Quartal, kann im Rahmen eines regulären Umschichtungstermins das Regelwerk angepasst beziehungsweise feinjustiert werden, wenn es wichtige Gründe dafür gibt. Eventuelle Änderungen am Regelwerk werden vertraglich festgehalten, schriftlich fixiert und von den Vertragsparteien unterschrieben sowie vorab öffentlich kommuniziert.