Optionsschein Classic Short 3,6 2022/12: Basiswert Commerzbank

DFZ16C / DE000DFZ16C7 //
Quelle: DZ BANK: Geld 01.03. 10:44:26, Brief 01.03. 10:44:26
DFZ16C DE000DFZ16C7 // Quelle: DZ BANK: Geld 01.03. 10:44:26, Brief 01.03. 10:44:26
0,44 EUR
Geld in EUR
0,45 EUR
Brief in EUR
2,33%
Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 5,532 EUR
Quelle : Xetra , 10:37:57
  • Basispreis 3,60 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % 34,92%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
  • Omega in % -2,14
  • Delta -0,173832
  • Letzter Bewertungstag 16.12.2022
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Chart

Optionsschein Classic Short 3,6 2022/12: Basiswert Commerzbank

  • Intraday
  • 1W
  • 1M
  • 3M
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  • 1J
  • 2J
  • 5J
  • Max
Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 01.03. 10:44:26
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2021 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DFZ16C / DE000DFZ16C7
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Hebelprodukt
Kategorie Optionsschein Classic
Produkttyp short (fallende Markterwartung)
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Ausübung Amerikanisch
Emissionsdatum 23.12.2020
Erster Handelstag 23.12.2020
Letzter Handelstag 15.12.2022
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 16.12.2022
Zahltag 23.12.2022
Fälligkeitsdatum 23.12.2022
Basispreis 3,60 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 01.03.2021, 10:44:26 Uhr mit Geld 0,44 EUR / Brief 0,45 EUR
Spread Absolut 0,01 EUR
Spread Homogenisiert 0,01 EUR
Spread in % des Briefkurses 2,22%
Aufgeld in % p.a. 22,08% p.a.
Aufgeld in % 43,06%
Break-Even 3,15 EUR
Innerer Wert 0,00 EUR
Delta -0,173832
Implizite Volatilität 49,74%
Theta -0,000692 EUR
Zeitwert 0,44 EUR
Omega in % -2,14
Totalverlust- Wahrscheinlichkeit MISSING
Gamma 0,069634
Vega 0,019022 EUR
Hebel 12,29x
Performance seit Auflegung in % -18,52%

Basiswert

Basiswert
Kurs 5,532 EUR
Diff. Vortag in % 1,88%
52 Wochen Tief 2,804 EUR
52 Wochen Hoch 5,958 EUR
Quelle Xetra, 10:37:57
Basiswert Commerzbank AG
WKN / ISIN CBK100 / DE000CBK1001
KGV 10,85
Produkttyp Aktie
Sektor Finanzsektor

Produktbeschreibung

Art
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung, die unter deutschem Recht begeben wurde.
Ziele
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Das Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am Rückzahlungstermin fällig. Sie partizipieren überproportional (gehebelt) an allen Kursentwicklungen des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Sie können das Produkt an jedem üblichen Handelstag während der Ausübungsfrist ausüben (bezeichnet als amerikanische Option). Wird das Produkt nicht innerhalb der Ausübungsfrist ausgeübt, ist der Ausübungstag der letzte Ausübungstag. Dieses Produkt reagiert grundsätzlich in die entgegengesetzte Richtung zur Wertentwicklung des Basiswerts. Für die Rückzahlung des Produkts gibt es die folgenden Möglichkeiten:
  • Im Falle einer wirksamen Ausübung des Produkts erhalten Sie am Rückzahlungstermin einen Rückzahlungsbetrag, wenn der Referenzpreis unter dem Basispreis liegt. Der Rückzahlungsbetrag entspricht der Differenz zwischen Basispreis und Referenzpreis, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis.
  • Wird von der DZ BANK kein positiver Rückzahlungsbetrag nach vorstehender Vorgehensweise berechnet, gilt Folgendes: Der Rückzahlungsbetrag je Produkt beträgt 0,001 EUR und wird am Rückzahlungstermin gezahlt, wobei der Rückzahlungsbetrag, den die DZ BANK an Sie zahlt, aufsummiert für sämtliche von Ihnen gehaltenen Optionsscheine berechnet und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Soweit Sie weniger als zehn Optionsscheine halten, wird unabhängig von der Anzahl der Produkte, die Sie halten, ein Betrag in Höhe von 0,01 EUR gezahlt.
Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher negativ

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 12.01.2021

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
6,4

Erwartetes KGV für 2023

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Hoch

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
66,5%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 8,32 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist COMMERZBANK ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 12.01.2021 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 12.01.2021 bei einem Kurs von 5,63 eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
Relative Performance -2,2% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -2,2%.
Mittelfristiger Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 12.02.2021) negativ Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 12.02.2021). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 5,52.
Wachstum KGV 21,2 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
KGV 6,4 Erwartetes KGV für 2023 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
Langfristiges Wachstum 135,1% Wachstum heute bis 2023 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
Anzahl der Analysten 17 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 0,3% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1,67% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Hoch Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 95 zu verstärken.
Bad News Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4,3%.
Beta 1,64 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,64% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 66,5% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 66,5% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 2,64 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 2,64 EUR oder 0,48% Das geschätzte Value at Risk beträgt 2,64 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,48%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 35,2%
Volatilität der über 12 Monate 58,3%

Tools

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Für Finanzexperten mit Erfahrung in Hebelprodukten
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Simulation
Kennzahlen und Sensitivitäten

Die Simulation beruht allein auf Ihren Einstellungen und stellt keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Basiswertes oder des Zertifikates dar.

News

01.03.2021 | 10:15:37 (dpa-AFX)
Commerzbank verkündet Streichliste für das Auslandsgeschäft

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank <DE000CBK1001> konkretisiert die Pläne für die Ausdünnung ihres Auslandsnetzes. Im Zuge des Umbaus des Firmenkundengeschäfts will sich das Frankfurter Institut unter anderem aus Luxemburg, Ungarn und Hongkong zurückziehen. Das geht aus einem Beitrag im Intranet der Bank hervor, aus dem zunächst das "Handelsblatt" (Montag) zitierte.

Die Commerzbank hatte angekündigt, im Ausland 15 Standorte aufzugeben. Die Firmenkunden-Bereichsvorstände Roland Boehm und Nikolaus Giesbert machen in dem Intranetbeitrag nun transparent, welche Standorte auf der Streichliste stehen. Dies sind außerdem: Barcelona, Bratislava, Brüssel, Aserbaidschan, Georgien, Indonesien, Irak, Kasachstan, Libanon, Malaysia, Serbien und Venezuela.

"Geplant ist, dass wir die anstehenden Anpassungen bis zum Jahr 2024 sukzessive umsetzen", erklärte Boehm. "Wir gehen hier sehr sorgfältig vor und machen dies im engen Austausch mit den Regulatoren vor Ort." Giesbert versicherte: "Auch wenn wir uns aus bestimmten Ländern zurückziehen, können wir in der Regel dort weiterhin Trade-Finance-Geschäft für unsere Firmenkunden aus anderen Standorten in der Region darstellen."

Verkleinern will die Commerzbank auch das Netz sogenannter Korrespondenzbanken: Künftig will der MDax <DE0008467416>-Konzern auf internationaler Ebene nur noch mit etwa 1300 statt mit 1600 Instituten zusammenarbeiten./ben/DP/eas

26.02.2021 | 15:36:30 (dpa-AFX)
Bafin entlastet Banken bis Ende 2021 bei zusätzlicher Kapitalvorgabe
26.02.2021 | 11:24:38 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Metzler hebt Commerzbank auf 'Buy' und Ziel auf 7 Euro
26.02.2021 | 09:46:56 (dpa-AFX)
Commerzbank will EZB-Negativzins stärker an Firmenkunden weitergeben
25.02.2021 | 15:18:30 (dpa-AFX)
ROUNDUP 2/Nach Wirecard-Skandal: EY wechselt Deutschland-Chef aus
25.02.2021 | 14:13:18 (dpa-AFX)
Umweltorganisation: Banken weiten Kohlefinanzierung aus
25.02.2021 | 14:11:51 (dpa-AFX)
Umweltorganisation: Banken weiten Kohlefinanzierung aus