Optionsschein Classic Long 90 2021/06: Basiswert Siemens

DF34RF / DE000DF34RF0 //
Quelle: DZ BANK: Geld 23.09., Brief
DF34RF DE000DF34RF0 // Quelle: DZ BANK: Geld 23.09., Brief
2,39 EUR
Geld in EUR
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Brief in EUR
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Diff. Vortag in %
Basiswertkurs: 108,64 EUR
Quelle : Xetra , 17:35:17
  • Basispreis 90,00 EUR
  • Abstand zum Basispreis in % -17,16%
  • Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
  • Omega in % --
  • Delta 0,77349
  • Letzter Bewertungstag 18.06.2021
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Hinweis der DZ BANK:
Das öffentliche Angebot dieses Wertpapiers ist beendet. Kursstellungen nur während der Börsenzeiten.
Dieses Wertpapier wird am 30.09.2020 vorzeitig zurückgezahlt.

Chart

Optionsschein Classic Long 90 2021/06: Basiswert Siemens

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Quelle: DZ BANK AG, Frankfurt: 23.09. 21:59:05
Charts zeigen die Wertentwicklungen der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Falls Kurse in Fremdwährung notieren, kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. © 2020 DZ BANK AG

Stammdaten

Stammdaten
WKN / ISIN DF34RF / DE000DF34RF0
Emittent DZ BANK AG
Produktstruktur Hebelprodukt
Kategorie Optionsschein Classic
Produkttyp long (steigende Markterwartung)
Währung des Produktes EUR
Quanto Nein
Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Ausübung Amerikanisch
Emissionsdatum 26.06.2019
Erster Handelstag 26.06.2019
Letzter Handelstag 17.06.2021
Handelszeiten Übersicht
Letzter Bewertungstag 18.06.2021
Zahltag 25.06.2021
Fälligkeitsdatum 25.06.2021
Vorzeitige Rückzahlung 30.09.2020
Basispreis 90,00 EUR
Abrechnung bei Fälligkeit Rückzahlung: 2,693008 EUR

Kennzahlen

Kennzahlen
Berechnung: 23.09.2020, 21:59:05 Uhr mit Geld 2,39 EUR / Brief --
Spread Absolut --
Spread Homogenisiert --
Spread in % des Briefkurses --
Aufgeld in % p.a. --
Aufgeld in % --
Break-Even --
Innerer Wert 1,864 EUR
Delta 0,77349
Implizite Volatilität 36,46%
Theta -0,002132 EUR
Zeitwert 0,526 EUR
Omega in % --
Totalverlust- Wahrscheinlichkeit MISSING
Gamma 0,00897
Vega 0,02771 EUR
Hebel --
Performance seit Auflegung in % 4,46%

Basiswert

Basiswert
Kurs 108,64 EUR
Diff. Vortag in % -1,20%
52 Wochen Tief 58,77 EUR
52 Wochen Hoch 120,66 EUR
Quelle Xetra, 17:35:17
Basiswert Siemens AG
WKN / ISIN 723610 / DE0007236101
KGV 16,95
Produkttyp Aktie
Sektor Technologie

Produktbeschreibung

Art
Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung, die unter deutschem Recht begeben wurde.
Ziele
Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Das Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am Rückzahlungstermin fällig. Sie partizipieren überproportional (gehebelt) an allen Kursentwicklungen des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Sie können das Produkt an jedem üblichen Handelstag während der Ausübungsfrist ausüben (bezeichnet als amerikanische Option). Wird das Produkt nicht innerhalb der Ausübungsfrist ausgeübt, ist der Ausübungstag der letzte Ausübungstag. Für die Rückzahlung des Produkts gibt es die folgenden Möglichkeiten:
  • Im Falle einer wirksamen Ausübung des Produkts erhalten Sie am Rückzahlungstermin einen Rückzahlungsbetrag, wenn der Referenzpreis über dem Basispreis liegt. Der Rückzahlungsbetrag entspricht der Differenz zwischen Referenzpreis und Basispreis, multipliziert mit dem Bezugsverhältnis.
  • Wird von der DZ BANK kein positiver Rückzahlungsbetrag nach vorstehender Vorgehensweise berechnet, gilt Folgendes: Der Rückzahlungsbetrag je Produkt beträgt 0,001 EUR und wird am Rückzahlungstermin gezahlt, wobei der Rückzahlungsbetrag, den die DZ BANK an Sie zahlt, aufsummiert für sämtliche von Ihnen gehaltenen Optionsscheine berechnet und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Soweit Sie weniger als zehn Optionsscheine halten, wird unabhängig von der Anzahl der Produkte, die Sie halten, ein Betrag in Höhe von 0,01 EUR gezahlt.
Sie erhalten keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und haben keine weiteren Ansprüche (z.B. Stimmrechte) aus dem Basiswert.

Analyse

Gesamteindruck
Einfach nutzbares Gesamtrating basierend auf einer fundamentalen, technischen und Risikoanalyse unter Einbezug von Branchen- und Marktumfeld.

Eher positiv

Gewinnprognose
Der Veränderungstrend der Gewinnprognosen über ein Zeitfenster von 7 Wochen.

Positive Analystenhaltung seit 03.07.2020

Kurs-Gewinn-Verhältnis
Das KGV setzt den aktuellen Kurs der Aktie ins Verhältnis zu seiner Gewinnerwartung. Es wird auf Basis der langfristigen Gewinnprognosen der Analysten errechnet.
14,1

Erwartetes KGV für 2022

Risiko-Bewertung
Gesamteinschätzung des Risikos auf Basis des Bear Market und des Bad News Factors.

Mittel

Bear-Market-Faktor
Risiko Parameter, der anhand des Titelverhaltens in sich abwärts bewegenden Märkten das Marktrisiko einer Aktie angibt.

Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen

Korrelation
Die Korrelation gibt an, inwieweit die Bewegungen der Aktie mit denen Ihres Indexes übereinstimmen.
81,4%

Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600

Marktkapitalisierung (Mrd. USD) 111,11 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel.
Gewinnprognose Positive Analystenhaltung seit 03.07.2020 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 03.07.2020 bei einem Kurs von 106,32 eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
Relative Performance -0,9% vs. DJ Stoxx 600 Die relative Performance der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -0,9%.
Mittelfristiger Trend Negative Tendenz seit dem 25.09.2020 Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2020 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 117,06.
Wachstum KGV 1,4 35,59% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35,59%.
KGV 14,1 Erwartetes KGV für 2022 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
Langfristiges Wachstum 16,1% Wachstum heute bis 2022 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
Anzahl der Analysten 24 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite 3,6% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50,01% des Gewinns verwendet werden.
Risiko-Bewertung Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear-Market-Faktor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,3%.
Beta 1,22 Hohe Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,22% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 81,4% Starke Korrelation mit dem DJ Stoxx 600 81,4% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk 13,51 EUR Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 13,51 EUR oder 0,12% Das geschätzte Value at Risk beträgt 13,51 EUR. Das Risiko liegt deshalb bei 0,12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Volatilität der über 1 Monat 15,5%
Volatilität der über 12 Monate 36,4%

Tools

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Für Finanzexperten mit Erfahrung in Hebelprodukten
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Die Simulation beruht allein auf Ihren Einstellungen und stellt keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Basiswertes oder des Zertifikates dar.

News

29.09.2020 | 12:53:15 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Siemens nach Trennung von Energiesparte kurz auf Mehrjahreshoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Abspaltung der Energiesparte Siemens Energy hat sich für die Anleger von Siemens <DE0007236101> ausgezahlt. Nachdem der um die Transaktion bereinigte Aktienkurs des Industriekonzerns bereits am Montag stark gestiegen war, bewegten sich die Papiere am Dienstag zwar zuletzt im Einklang mit dem durchschnaufenden Gesamtmarkt etwas im Minus. Im frühen Handel jedoch waren sie bis auf 110,88 Euro angesprungen und hatten damit den höchsten Stand seit Anfang 2018 erreicht.

Siemens hatte am Montag sein milliardenschweren Energiegeschäft mit mehr als 90 000 Mitarbeitern abgespalten, das die Branche von Windenergieanlagen über Übertragungstechnik bis zu Turbinen für Kohlekraftwerke abdeckt. Der Konzern nannte dafür vor allem zwei Gründe: Zum einen könne sich das Unternehmen so komplett auf seinen Bereich konzentrieren. Zum anderen falle der konzerninterne Wettbewerb um Mittel weg. Dabei hatte der Energiebereich angesichts vergleichsweise geringer Margen oft schlechte Karten.

Im Zuge der Abspaltung wurden den Aktionären von Siemens die Papiere von Siemens Energy <E000ENER6Y0> automatisch in ihre Depots gebucht. Für zwei Siemens-Aktien erhielten sie einen Anteilschein von Siemens Energy. 55 Prozent am neuen Unternehmen wurden so verteilt. 35,1 Prozent der Anteile bleiben zunächst bei Siemens, weitere 9,9 Prozent beim Pensionsfonds der Münchener.

Im Vergleich zum Kurs vom Freitag, als die Energietochter noch eingepreist wurde, hatten die Anteilsscheine des Mutterkonzerns Siemens am Montag zwar auf den ersten Blick 1,5 Prozent verloren, wenn man die zugeteilten Energy-Anteile außen vor lässt. Beide Werte zusammen betrachtet hat sich die Abspaltung für die Aktionäre aber erst einmal gelohnt: Am Ende des Tages hatten sie pro Anteil dank der zugeteilten Siemens-Energy-Aktie fast 9 Euro oder rund acht Prozent mehr im Depot.

Da am Montag die Stimmung an den Börsen insgesamt sehr gut war, hatten die Siemens-Aktien unter Berücksichtigung der Abspaltung unter dem Strich mehr als 9 Prozent gewonnen. Am Dienstagmittag nun stand ein Minus von 0,29 Prozent auf 109,65 Euro zu Buche. Der deutsche Leitindex Dax <DE0008469008> litt unter Gewinnmitnahmen und verlor nach dem starken Wochenauftakt 0,4 Prozent.

Analysten äußerten sich derweil positiv zu der Abspaltung. Die Abtrennung des Energiegeschäfts sei ein bedeutender Kurstreiber für die Papiere von Siemens, schrieb etwa der Experte Andreas Willi von der US-Bank JPMorgan. Obwohl die Anteilsscheine am Tag der Abspaltung letztlich mit plus 9 Prozent bereits stark aufgewertet hätten, seien sie im Branchenvergleich immer noch unterbewertet.

Auch Analystin Daniela Costa von der US-Investmentbank Goldman Sachs sieht für die Aktien von Siemens Neubewertungspotenzial. Die Abspaltung von Siemens Energy sei ein wichtiger Schritt in Richtung Verschlankung des Portfolios. Bereits am Montag hatte der Fachmann Sven Diermeier vom Analysehaus Independent Research geschrieben, dass der neue Siemens-Konzern nun fokussierter aufgestellt sei und eine größere Transparenz aufweise.

Das im Mai 2017 erreichte, abspaltungsbereinigte Rekordhoch von etwas mehr als 120 Euro liegt zwar noch etwas entfernt, insgesamt aber hat sich die Lage aus charttechnischer Sicht für die Siemens-Aktien deutlich aufgehellt. Dank des Sprungs am Montag liegt der Kurs nun deutlich über den 21- und den 50-Tage-Linien, die den kurz- beziehungsweise mittelfristigen Trend beschreiben. Die 200-Tage-Linie als Maßstab für die langfristige Entwicklung wurde bereits im Juli nachhaltig überwunden./la/zb/fba

28.09.2020 | 20:08:30 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS 4: Siemens Energy an der Börse - Dax für einen Tag mit 31 Titeln
28.09.2020 | 18:18:28 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS 3: Siemens Energy an der Börse - Dax für einen Tag mit 31 Titeln
28.09.2020 | 13:18:34 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS 2: Siemens Energy an der Börse - Dax für einen Tag mit 31 Titeln
28.09.2020 | 11:21:42 (dpa-AFX)
ANALYSE-FLASH: Independent senkt Ziel für Siemens auf 107 Euro - 'Halten'
28.09.2020 | 10:01:42 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy an der Börse - Dax für einen Tag mit 31 Titeln
28.09.2020 | 08:50:01 (dpa-AFX)
AKTIE IM FOKUS: Anleger honorieren LPKF-Großauftrag